Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portofolioorientierten Kreditrisikomessung S Huschens, H Locarek-Junge Techn. Univ. Dresden, Fak. Wirtschaftswiss., 2000 | 34 | 2000 |
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung im Marktrisikobereich S Huschens by Johanning, L., Rudolph, B., Bad Soden, 181-218, 2000 | 33 | 2000 |
Sind interne Ratingsysteme im Rahmen von Basel II evaluierbar? Zur Schatzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch Ausfallquoten S Hose, S Huschens Zeitschrift fur Betriebswirtschaft 73 (2), 139-168, 2003 | 28 | 2003 |
Stochastische Partielle Information (SPI) E Kofler, G Menges, R Fahrion, S HUSCHENs, U Kuß Statistische Hefte 21 (2), 160-167, 1980 | 26 | 1980 |
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition S Huschens Datamining und Computational Finance: Ergebnisse des 7. Karlsruher …, 2000 | 20 | 2000 |
Value-at-risk-Berechnung durch historische Simulation S Huschens TU, Fak. Wirtschaftswiss., 2000 | 20 | 2000 |
Confidence intervals for the value-at-risk S Huschens Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks: Selected Articles of the …, 1998 | 19 | 1998 |
Country default probabilities: assessing and backtesting S Huschens, A Karmann, D Maltritz, K Vogl Available at SSRN 965701, 2007 | 15 | 2007 |
Estimation of default probabilities and default correlations S Huschens, K Vogl, R Wania Risk Management: Challenge and Opportunity, 239-258, 2005 | 13 | 2005 |
Praxishandbuch Risikomanagement: Konzepte-Methoden-Umsetzung W Gleißner, F Romeike, M Bemmann, T Berger, V Bieta, B Brühwiler, ... Erich Schmidt Verlag, 2014 | 11 | 2014 |
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten S Huschens Risikomanagement aus Bankenperspektive. Grundlagen, mathematische Konzepte …, 2006 | 11 | 2006 |
Rating migrations S Höse, S Huschens, R Wania Applied quantitative finance, 105-123, 2008 | 10 | 2008 |
Simultaneous confidence intervals for default probabilities S Höse, S Huschens Between Data Science and Applied Data Analysis: Proceedings of the 26 th …, 2003 | 10 | 2003 |
Stochastic orders and non-Gaussian risk factor models S Hoese, S Huschens Review of Managerial Science 7, 99-140, 2013 | 9 | 2013 |
A stable CAPM in the presence of heavy-tailed distributions S Huschens, JR Kim Measuring Risk in Complex Stochastic Systems, 175-188, 2000 | 9 | 2000 |
Worst-case asset, default and survival time correlations S Hose, S Huschens Journal of Risk Model Validation 2 (4), 27-51, 2008 | 8 | 2008 |
A general framework for IRBA backtesting S Huschens, G Stahl Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004 | 8 | 2004 |
Kreditrisikomodellierung im IRB-Ansatz von Basel II S Huschens, K Vogl Kreditrisikomanagement–Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen 2 …, 2002 | 8 | 2002 |
Measuring Risk in Value-at-Risk Based on Student’s t-Distribution S Huschens, JR Kim Classification in the Information Age: Proceedings of the 22nd Annual GfKl …, 1999 | 7 | 1999 |
Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen S Huschens Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., 2004 | 6 | 2004 |